qmt_python策略回测

上篇文章给大家介绍了QMT策略的基本框架，以及写调用numpy库的应用。我们想知道策略在历史上运行的咋样，以及想把策略放到实盘进行交易。今天我就给大家介绍如何使用qmt来做回测。

首先，我们新建一个策略，然后选择python策略，这里我用默认策略来给大家演示下如何回测以及实盘交易。这里为了方便起见，我把每根K线的时间都打印出来。如果要回测的话，右边有些回测的参数需要设置。首先设置回测的开始时间和结束时间，这里需要注意下，如果我们对某个品种进行回测，则在回测之前，要下载历史数据，这个我们在第一节课，安装与配置qmt已经讲过如何下载数据，这里我们就跳过。然后设置基准，基准就是我们的策略与哪个指数业绩进行对比，我们我们都是默认的沪深300。初始资金，就是我们给策略分配多少虚拟资金，保证金比例，这个只有期货才能用到，这里我们回测股票，所以不用管。因为实盘交易时，会有滑点，因此我们可以在这里设置滑点，来模拟实盘交易的行为，这里我们为了演示，就不去设置这个滑点，另外qmt回测还可以设置手续费，我们可以根据交易所的规则来设置。最后，qmt还支持最大成交比例设置，因为回测跟实盘不一样，实盘由于有很多投资者跟我们一起买股票，因此并不是买的股票都能全部成交，qmt支持最大成交比例设置，控制回测中最大成交量不超过同期市场成交量的一个比例，比如我们用的分钟线，最大比例设置为10%，则我们每分钟的成交量不超过市场该分钟成交量的10%。

还有些策略的基本设置，在“基本信息”里设置，包括策略的名称，这个快捷码是根据名称的拼音首字母来的，不需要我们设置，说明就是备注，然后可以把策略放在不同的分类下，策略可以运行在副图、主图、或者主图叠加，一般我们都会运行在副图。默认周期，就是回测频率，可以选择日线、不同的分钟线、周线、月线等等。然后默认品种，就是主图的代码，复权方式包括前复权、后复权等等，这里我们选择等比前复权，快速计算，这个涉及到qmt的运行机制，这里我们先不介绍，默认为0就好。

这里我只给大家介绍几个策略回测核心的几个设置。

设置完成这些之后，策略就可以正常回测了。我们点击左上角的回测按钮，日志就在左下角显示，由于刚刚我们在策略代码中写了打印K线日期的函数，因此在日志中输入K线的日期。

回测完成之后，在“我的”界面，可以看到策略回测的结果，左边是K线图，右边是策略绩效、持仓明细、日志输出等内容。左边的K线图，上半部分是主图，下半部分是副图，由于我们的策略运行在副图，因此可以在副图中看到策略的净值，以及我们自己画的指标。可以通过上下键来进行K线图的缩放，通过左右键来移动K线。右边的图标跟坐标的K线是联动的，当我们移动K线时，右边数据也跟着在动。比如我们随便选择一天，策略右边显示截至这一天的年化收益、夏普比率等等一些策略评价指标，以及买入卖出操作，当天持仓的明细。

持仓分析页面可以查看所有持仓股票的权重，有饼状图和直方图可以查看，也有跟基准的对比。

历史汇总页面，上半部分展示股票的盈亏汇总情况，下半部分展示板块的盈亏汇总情况。

日志输出，上半部分是展示所有股票的买卖记录，下半部分展示策略的日志。