牛人量化软件
admin首先，我们在 init部分我们要加上两个参数，这两个参数是代表一个短周期20和一个长周期60 ，下面symbol就是我们要运行的股票标的，，period 就是订阅数据的长度，
data.rolling(context.short).mean().values
让我来解释一下它的用法：
data: 这是一个数据对象，通常是一个DataFrame或Series，包含了你所需要处理的时间序列数据，比如股票价格、成交量等等。
rolling(context.short): 这是一个滚动窗口函数，它的作用是对数据进行滚动窗口计算。在这里，context.short 是一个参数，表示滚动窗口的大小，通常用来计算短期均值或其他指标。例如，如果 context.short 设定为 10，那么就是对最近的 10 个数据进行计算。
mean(): 这是对滚动窗口中的数据进行求均值操作。
values: 这是将计算结果转换为一个 numpy 数组，以便后续的处理或分析。
当20周期穿越60周期的时候我们让系统自动委托一张买单
# 当有持仓，且股价穿过BOLL上界的时候卖出股票。
if long_avg[-2] <= short_avg[-2] and long_avg[-1] > short_avg[-1] and not position_short:
# 无多仓情况下，直接开空
if not position_long:
order_volume(symbol=context.symbol, volume=100, side=OrderSide_Sell,
order_type=OrderType_Limit, position_effect=PositionEffect_Close, price=data.close.values[-1])
# 当没有持仓，且股价穿过BOLL下界的时候买出股票。
else:
order_volume(symbol=context.symbol, volume=100, side=OrderSide_Sell,
order_type=OrderType_Limit, position_effect=PositionEffect_Close, price=data.close.values[-1])
if short_avg[-2] <= long_avg[-2] and short_avg[-1] > long_avg[-1] and not position_long:
# 无空仓情况下，直接开多
if not position_short:
order_volume(symbol=context.symbol, volume=100, side=OrderSide_Buy,order_type=OrderType_Limit,
position_effect=PositionEffect_Open, price=data.close.values[-1])
else:
order_volume(symbol=context.symbol, volume=100, side=OrderSide_Buy,order_type=OrderType_Limit,
position_effect=PositionEffect_Open, price=data.close.values[-1])
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表牛人量化交易网立场。
本文系作者授权牛人量化交易网发表，未经许可，不得转载。
评论列表
发表评论