基于价格行为的打板策略

# 导入QMT核心模块
from xtquant import xtdata
from xtquant.xttrader import XtQuantTrader
from xtquant.xttype import StockAccount

# 策略参数设置
TRADE_VOLUME = 1000  # 每笔交易股数
ST_LIMIT_RATE = 1.10  # 涨停幅度(10%)
VOLUME_RATIO = 2.0    # 量能倍数
MIN_SEAL_AMOUNT = 5000000  # 最小封单金额(5百万)

def calculate_limit_price(pre_close):
    """计算涨停价(精确到分)"""
    return round(pre_close * ST_LIMIT_RATE + 1e-8, 2)  # 处理浮点精度问题

def on_tick(context):
    """实时行情回调函数"""
    for code in context.watch_list:
        # 获取全量tick数据
        tick = xtdata.get_full_tick(code)
        if not tick: continue
        
        # 基础数据获取
        pre_close = tick['preClosePrice']
        current_price = tick['lastPrice']
        bid1_vol = tick['bidVolumes'][0]  # 买一量
        ask1_vol = tick['askVolumes'][0]  # 卖一量
        
        # 计算当日成交量
        today_vol = tick['amount'] / tick['lastPrice'] if tick['lastPrice'] > 0 else 0
        
        # 计算历史5日平均成交量
        his_data = xtdata.get_market_data(stock_list=[code], period='1d', 
                                       start_time='', end_time='', 
                                       count=5)
        avg_vol = his_data.getVolume().mean()
        
        # 计算涨停价
        limit_price = calculate_limit_price(pre_close)
        
        # ---------策略条件判断---------
        # 条件1：当前价格触及涨停
        condition1 = abs(current_price - limit_price) < 0.01  # 考虑精度误差
        
        # 条件2：早盘涨停(10:30前)
        condition2 = xtdata.get_market_time() < 103000
        
        # 条件3：量能突破
        condition3 = today_vol > avg_vol * VOLUME_RATIO
        
        # 条件4：大单封板(买一量远大于卖一量)
        condition4 = bid1_vol > ask1_vol * 10 and bid1_vol * current_price > MIN_SEAL_AMOUNT
        
        if all([condition1, condition2, condition3, condition4]):
            # 执行买入操作
            xt_trader.order_stock(context.account, code, xtconstant.STOCK_BUY, 
                                 TRADE_VOLUME, xtconstant.FIX_PRICE, 
                                 limit_price, '打板策略')
            print(f"触发打板买入{code} @{current_price}")

# 主程序
if __name__ == '__main__':
    # 初始化交易接口
    xt_trader = XtQuantTrader('path/to/your/qmt', 1)
    acc = StockAccount('账号类型', '账号ID')
    
    # 订阅标的
    context = {
        'account': acc,
        'watch_list': ['000001.SZ', '600000.SH']  # 监控标的列表
    }
    
    # 订阅实时行情
    xtdata.subscribe_whole_quote(context.watch_list)
    xtdata.run()