先建立一个模拟帐户,在帐户中同时对以下十四个开仓(同样的头寸,比如,同时0.1手),建立一个“货币篮子”。
买方阵营 |
1. CADJPY
2. AUDUSD
3. USDJPY
4. EURUSD
5. EURCHF
6. GBPJPY
7. USDCAD
卖方阵营 |
8. GBPUSD
9. EURGBP
10. GBPCHF
11. CHFJPY
12. AUDJPY
13. EURJPY
14. USDCHF
注意,货币对要完全符合列举的货币对,且方向要完全符合,开仓的时间没有特别要求,但必须同时。如果没有以上货币对的一种,比如IBXF帐户的(缺少CADJPY),可以选择建立以下一组货币篮子。但只能选择其中的一种“货币篮子”,绝对不能同时使用两种“货币篮子”。
买方阵营 |
1) GBPUSD
2) EURGBP
3) GBPJPY
4) USDCHF
5) NZDUSD
6) AUDJPY
7) EURJPY
卖方阵营. |
8) EURUSD
9) USDJPY
10) AUDUSD
11) NZDJPY
12) GBPCHF
13) CHFJPY
14) EURCHF
为什么要一定要严格的按照十四个货币组成的“货币篮子”开仓呢?在另外的文件中作者有解释:
(1)这十四个货币对形成了全面对冲。有心的读者不妨把买方阵营的货币对和卖方阵营的货币对加起来,看看是否能够完全“抵消”掉(抵消的方法我就不作常识普及了)。
(2)十四个货币对才能全面的反应市场总体情况。尽管有人也能用建立六个、八个、或十个全面对冲的货币对,但无法全面反映市场运动总体情况。
为了保证同时开单,作者编写了专门供同时开出14单使用的脚本提供下载。这14个订单组成的“货币篮子”,是用来当作“交易指标”使用的。
作者发现,经过一段时间的等待,这十四个货币对有的盈利,有的亏损。这时候,你双击一下MT4平台下侧的终端处订单管理栏上的“获利”,这些单子就会自动按获利的大小来排列,盈利多的让它排在上方,亏损多的让它排在下方。一开始你可能看不出什么道道,但等上两、三天或者更长的时间后,奇妙的事情出现了:排在上面7个订单几乎全部是买方阵营,下面7个订单几乎全部是卖方阵营的(这好比浑水经过一段时间,泥沙会在下面,清水会在上面)。或者情况正好相反:(如图所示),这是最理想的排列了(注意,只适用于第一种货币篮子,使用第二种货币篮子只能“同理参考”。):
买方阵营 |
如何下单呢?作者给我们提供了两种下单方式。一种是针对其中的一两对货币,一种是针对全部货币篮子下单。
(一)“绝地反击”
(不知道翻译得对不对噢,原名“Revenge of the Sith”取自美国电影Star War III——《星球大战三》?):这是用来交易部分货币对的,也可以叫“跳位交易”(slot jumping)。如下图所示,USDCAD 本来应该呆在买方阵营,但它现在越过了边界,闯入到卖方阵营,它就是要交易的货币对。同样的,卖方阵营中有一个货币对GBPUSD, 它率先杀入到买方阵营,也是即将交易的货币对。
如何交易它们呢,关键是方向不要搞错。我们记得:越靠上方盈利越多,越靠下方亏损越多。USDCAD从下方往上方走,是奔盈利的方向去了。由于USDCAD属于买单阵营,表示越买越赚钱,那么对USDCAD只能做买。同样的道理,GBPUSD是从上方往下方走,是奔亏损方向去的。由于GBPUSD属于卖方阵营,表示越卖越亏钱,那要调转做单方向,因此对GBPUSD也只能做买。
作者对这个规则的总结是:
如果向上窜的货币对属买方阵营,那么,对这两个分别冲进敌方阵营的“冲锋兵”都应该做多。
如果向上窜的货币对属卖方阵营,那么, 对这两个分别冲进敌方阵营的“冲锋兵”都应做空。
If the pair that jumped upwards is a BUY then trade both pairs LONG.
If the pair that jumped upwards is a SELL then trade both pairs SHORT.
当然,经常冲入对方阵营的货币对不只两个,四个、六个、八个随之到来。是不是都要交易它们呢?作者认为一次交易不要超过四个。至于什么时候盈利、止损出场,作者并没有规定得很明确。根据他的经验,盈利要根据你自己的偏好,而止损呢,如果这个被交易的货币对连续退回来两个格子(好比是从第6位退到了第8外——从上往下数)就应当止损出场了。
记得,停止交易后,模拟帐户的交易单不要删除掉,让它继续跑,下次仍然用它当作指标。作者一般在每个交易期间的开始时间(亚盘、欧盘和美盘)密切监视那些“冲锋兵”,特别是在纽约时段内,有很多新闻发布时,这些都是大盘反转或者“跳位交易”发生的时候。不过,作者认为,更安全的交易还是交易全部十四个货币对,而且是同一方向。这个系统作者命名为“帝国归来”(The Empire Strikes Back——又是一部《星球大战四》的名称)。
(二)帝国归来
这一次,当率先冲入敌方阵营的冲锋兵直捣敌方老巢——最上位或最下位——的时候,发起全面总攻,交易全部十四个货币对。作者描述的交易规则是:
如果买方阵营在下,它的冲锋兵却占领了最上面的位置,对十四个货币对全部做多。
如果买方阵营在上,它的冲锋兵却占领了最下面的位置,对十四个货币对全部做空。
如果卖方阵营在下,它的冲锋兵却占领了最上面的位置,对十四个货币对全部做空。
如果卖方阵营在上,它的冲锋兵却占领了最下面的位置,对十四个货币对全部做多。
If Buys are on bottom and one reaches the top anchor position - go 14 Long
If Buys are on top and one reaches the bottom anchor position - go 14 Short
If Sells are on bottom and one reaches the top anchor position - go 14 Short
If Sells are on the top and one reaches the bottom anchor position - go 14 Long
实际上,观察全部做多或做空的条件,除了上述方法外,还有另外一种方法。全面做多的条件是,你可以等到最后一位买方阵营的大帅离开老巢,发生换位(应该是同自己阵营一方);全面做空的条件是,你可以等在最后一位卖方阵营的大帅离开老巢,发生换位(应该是同自己阵营一方)。例子如下:
在上图中,GPBUSD 和USDCAD 所在的位置,第1位及第14位是其各自阵营的老巢,GBPUSD是卖方的大帅,USDCAD是买方的大帅。 当USDCAD 跑到GBPJPY之上的时候,或者当GBPUSD跑到RURGBP之下的时候,均是另外一种“全面总攻“的信号。总攻的方向:由于下方是买方阵营,买方向上走,卖方向下走,说明买方选择的是正确的(赚钱的)方向。进攻的方向是全线做买。
作者又举了一个例子:上图是某年8月至9月的图表,是有人专门为这套系统开发的Excel数据读取软件生成的,其好处就是可以“假设”不同的开单时间。数据应从右往左读。可以看到,最右边的以8月31日为起点开单的货币篮子中,卖方阵营在上,买方阵营在下。双方发生了对攻,卖方阵营的GBPUSD和GBPCHF已突破防线,进入到买方阵营;买方阵营的CADJPY和EURUSD也攻入到了卖方阵营。在中间以9月7日为起点开单的货币篮子中,卖方阵营的冲锋兵GBPUSD已经攻下了买方阵营的老巢,卖方阵营原来的老帅AUDJPY也离开老巢往前冲了;买方阵营的冲锋并EURUSD也兵临城下,快“直捣黄龙”了,其原来的老帅USDCAD也批挂上阵,奋勇向前,离开老巢,冲到了同伴USDJPY的前面去了。按照条件,市场将发生全面的反转,“帝国归来”的序幕来开了,可以入场全面做多!
后面的故事呢?看看左边的图就知道,红军和蓝军的主力分别深入了敌方的阵营。按照这种局面,全面做多取得了不菲的利润。那么,是不是要等到全部攻下城池后再撤退呢?不一定哟,市场可能随时反战,红军、蓝军可能各自败退到各自的领地,因此,见好就收应该是最佳的选择。
呵呵,我这也算是翻译么,脱离了原文,加入了自己的理解,目的只是让读者能够更加容易理解。下面简要的谈谈我的点评吧:
(一)这套系统是一套很迷人的系统,它脱离了传统的技术指标,用一种全新的视角看待市场。能够观察到市场的总体趋势和整体情况。
(二)它与传统的交易方法并不矛盾,可以在这套系统的印证下继续使用传统的交易技术。
(三)由于这套系统的指标是模拟仓位的单子,而开单的时间对市场的指示形成重要影响。如果开单的时间过长,这些单子各自盈亏相差就很悬殊,要想观察到跳位、占巢、离巢的现象就很难得,交易机会就很少;如果开单的时间很近,这些现象就会频繁发生,容易扫损出局。为此,一些程序员开发了几种Monitor EA,可以自行“假设”不同的开单的时间,由此形成了长期、中期和短期的不同“时间框架”,这就与MT4平台上的“时间框架”一样,陷入了一个尴尬的局面:在长期信号中给出的是做多信号,在短期时间框架中给出的却是做空信号,给交易带来困局。
(四)有人把交易的十四个货币对加总,发现真正交易的却是几个特定的货币对。比如,做多第一个货币篮子的全部十四个货币对,实际上经过对冲后,真正交易的却是EURJPY、GBPJPY和AUDCHF三种货币对;做多第二个篮子的全部十四个货币对,经过对冲后,真正交易的却是EURJPY、GBPJPY、AUDCHF和NZDUSD四种货币对。那么,为什么不直接交易这些货币对,而用更多的手续费去交易更多的货币对呢?由于EURJPY占据的比重很大,有人将十四种货币对的加总做了一条综合的价格曲线,而且可以加载传统的MA均线等指标,并发现其与EURJPY的运动规则基本相似,又回到了以传统指标交易单一货币对的老路上。
(五)由于这套系统的入场、出场条件和信号并不是非常完整清晰,对经验的依赖程度很高,因此真正掌握起来难度也很大。作者本人使用这套交易系统很成功,那是因为他长期观察不同货币对相对运动的结果。
(六)系统的交易成本偏高。十四个仓位同时下去,一下子就产生了很高的点差亏损。而且,一旦判断错误,止损的幅度也很大。当然,如果盈利,其盈利的幅度也是极其可观的。
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